Ставка зависит от рыночной ситуации, объема позиций и разницы в ценах между спотовой парой и бессрочным фьючерсом. Инвестор может увидеть фандинг это в трейдинге актуальную ставку в карточке фьючерса на бирже. Фандинг – механизм, который служит «балансиром» для поддержания цены вечного фьючерса и спотовой пары.

• Фандинг в первую очередь касается деривативов, а именно бессрочных фьючерсов.
• Ставка финансирования напрямую влияет на прибыль трейдера.
• В данном случае фандинг выплачивается трейдерам с лонгами, а списывается с трейдеров с шортами.
• Размер контракта определяет количество зарезервированных активов для определенного фьючерсного контракта.

Вывод — Стоит Ли Использовать Фандинг В Трейдинге?

Конечно, сюда не включены расходы на комиссии и потери от падения стоимости монеты, которая впрочем, к августу восстановилась. Заработок профита на фандинге тема не очень популярная, но теоретически такая возможность имеется. С выплат по схеме фондирования, биржа Бинанс не берет комиссию, расчеты идут между контрагентами (transfer between traders). При росте рынка (бычьи тенденции) FundingRate (ставка финансирования) идет в плюс и тоже растет.

Расчет Размера Ставки

Это постепенно сокращает разницу между ценой фьючерсного контракта и базовым активом. Фандинг — это комиссия, которую платят трейдеры с открытыми позициями для устранений расхождений между ценами на актив торгуемый на фьючерсном и спотовом рынках. На Bybit за открытие и закрытие позиции мы суммарно заплатим $1,65 комиссии, на CoinEX – $1,5. К примеру, мы открываем лонг-позицию на Bybit, чтобы заработать на отрицательной ставке.

Это позволит дольше удерживать позицию без риска принудительного закрытия. Даже при пассивной стратегии фандинг может приносить стабильный доход, который важно своевременно выводить или реинвестировать. Также обязательно учитывайте комиссии за вход и выход из позиции, а если используете маржинальную торговлю — и процент за заемные средства. Несмотря на свою информативность, фандинг нельзя использовать в отрыве от других инструментов. Он лишь отражает баланс между быками и медведями, но не учитывает фундаментальные и технические факторы.

Например, если ставка отрицательная, то трейдер может открыть лонг-позицию и регулярно получать выплаты от участников, которые открыли шорты. Такой подход требует анализа рынка и оценки риска, но при грамотной стратегии способен приносить стабильную прибыль. Мы пройдемся по основным стратегиям, разберем риски и покажем, как подойти к теме без нервов и хаоса. Фандинг в контексте трейдинга криптовалют — это комиссия, взимаемая за удержание позиции на бессрочном контракте. Это ставка рефинансирования, называемая «funding rate», выплачивается между трейдерами, чтобы балансировать соотношение между лонгами и шортами.

Что Такое – Ставка Финансирования?

Биржа взимает процент с коротких позиций и передает его держателям длинных позиций. Если стоимость фьючерса выше, чем у актива, то ставку взимают с тех, кто открыл длинную позицию (“лонг”). Лонги – это позиции, в обычной ситуации позволяющие заработать на росте криптовалюты. Снятую ставку распределяют среди тех, кто открыл короткую позицию (“шорт”). Сам шорт https://www.yourmortgagebrokers.co.uk/2024/12/27/chto-takoe-processing-kriptoplatezhej/ обычно используется, чтобы заработать на снижении криптовалюты. Фандинг – это выплаты, которые трейдеры получают периодически, если открыли позицию на рынке бессрочных фьючерсов.

Понимание механизма фандинга помогает трейдерам не только избегать лишних затрат, но и получать доход в зависимости от того, в какую сторону смещен рынок. Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures) — это контракты без срока экспирации. Они всегда торгуются рядом со спотовой ценой, но из-за спроса и кредитного плеча могут отклоняться. Чтобы связать цену бессрочного фьючерса и спота, как получить Форекс лицензию биржи используют ставку фандинга — периодические выплаты между трейдерами.

Самый простой способ — так называемый фандинговый арбитраж. Трейдер покупает актив на споте и одновременно открывает шорт по бессрочному фьючерсу на тот же объём, почти гасит ценовое движение и зарабатывает на выплатах по фандингу. Далее мы детально разберёмся, откуда берётся ставка funding, и как этот механизм можно встроить в торговую систему — от https://www.xcritical.com/ арбитража до внутридневной торговли. В этой статье мы рассмотрим тему фандинга в трейдинге — разберем, что это такое, зачем существует и как работает.

Опытные участники рынка давно научились извлекать выгоду не только из роста или падения цены, но и из механизмов вроде ставок финансирования. Пользователям доступна как текущая ставка, так и прогнозируемая, что помогает формировать торговую стратегию. История ставок также открыта — её можно использовать для анализа поведения рынка. Фандинг в криптовалюте часто кажется безрисковым, но это иллюзия. Цена может дернуться так, что никакая ставка фандинга не перекроет убыток. Поэтому новичкам стоит выбирать плечо не выше 1–3, а лучше вовсе работать без него.

Мы можем ожидать медвежье движение перед «окном расчетов». Движение после него зависит от того, какой будет следующей ставка. Если положительной – есть вероятность роста цен, поскольку шортисты закроют позиции и перейдут в лонг. Если ставка останется отрицательной, мы можем ожидать еще большего «медвежьего» движения.

Например, вы удерживаете позицию от вечернего импульса до азиатской сессии или сознательно переносите часть объёма через ночь. При высокой положительной ставке одна-две выплаты по фандингу могут заметно уменьшить ожидаемый результат по серии сделок, особенно если система строится на тонком статистическом преимуществе. Этого, однако, мало, если вы работаете сразу с несколькими инструментами или биржами. Здесь на помощь приходят сервисы-скринеры, которые агрегируют данные по фандингам в одном месте. Проблема возникает, когда рынок явно перекошен одну сторону.

Фандинговый арбитраж (арбитраж ставки финансирования) – торговая стратегия, которая использует разницу в ставке финансирования бессрочных контрактов. Funding price нужен, чтобы мотивировать рынок удерживать позиции, которые сближают бессрочный фьючерс с ценой базового актива на споте. Соответственно, стратегия используется только для сделок с бессрочными контрактами. Задача трейдера – сделать так, чтобы ставка фандинга в двух открытых позициях «перекрылась» и принесла гарантированный доход.